Kelly Kriteri
Bankroll'a oranlanmış optimal bahis büyüklüğünü veren ve uzun vadeli sermaye büyümesini en üst düzeye çıkaran matematiksel formül.
Kelly Kriteri, sermayenin geometrik büyümesini en üst düzeye çıkarmak için bankroll’a göre ideal bahis büyüklüğünü hesaplayan formüldür. İfade: f = (bp − q) / b; burada b net oran, p kazanma olasılığı ve q = 1−p. Tam Kelly yüksek risklidir; pratikte tercih edilen «Half Kelly»dir (önerilen miktarın %50’si).
Önemli noktalar
- Formül: f = (bp − q) / b.
- Tam Kelly: Büyümeyi en üst düzeye taşır ancak oynaklığı yüksektir.
- Half/Quarter Kelly: Volatiliteyi ve risk-of-ruin’i düşürür.
- Kesin şans gerekir: p tahminindeki hata kayba dönüşür.